ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ №7
по теме 7. «Управление финансовыми рисками организации»
Задание 1. В таблице приведены данные экспертных оценок о доходности акций А и Б в зависимости от рыночной ситуации.
• Не делая расчетов, определите коррелируют ли эти акции?
• Рассчитайте показатель доходности акций А и Б.
Задание 2. Имеются данные о трех ценных бумагах: облигации хозяйствующего субъекта А с погашением через 15 лет, краткосрочном векселе хозяйствующего субъекта Б с погашением через 45 дней и государственной облигации со сроком погашения через 10 лет. Известно, что бумаги обладают доходностями 7%, 9% и 20%.
• Какой ценной бумаге принадлежит доход 20%? Почему?
• Какой ценной бумаге принадлежит доход 9%? Почему?
• Какой ценной бумаге принадлежит доход 7%? Почему?
Задание 3. Портфель инвестора имеет следующую структуру:
АКТИВ Общая рыночная стоимость, тыс. руб. Бета-коэффициент
А 500 0,1
B 100 0,9
C 250 1,7
D 12 1,2
E 170 1,1
Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность – 15%.
Рассчитайте доходность портфеля и его β - коэффициент.
Можно ли на основании имеющихся данных рассчитать коэффициент риска портфеля? Если да, произведите расчеты и определите уровень риска инвестиционного портфеля?
по теме 7. «Управление финансовыми рисками организации»
Задание 1. В таблице приведены данные экспертных оценок о доходности акций А и Б в зависимости от рыночной ситуации.
• Не делая расчетов, определите коррелируют ли эти акции?
• Рассчитайте показатель доходности акций А и Б.
Задание 2. Имеются данные о трех ценных бумагах: облигации хозяйствующего субъекта А с погашением через 15 лет, краткосрочном векселе хозяйствующего субъекта Б с погашением через 45 дней и государственной облигации со сроком погашения через 10 лет. Известно, что бумаги обладают доходностями 7%, 9% и 20%.
• Какой ценной бумаге принадлежит доход 20%? Почему?
• Какой ценной бумаге принадлежит доход 9%? Почему?
• Какой ценной бумаге принадлежит доход 7%? Почему?
Задание 3. Портфель инвестора имеет следующую структуру:
АКТИВ Общая рыночная стоимость, тыс. руб. Бета-коэффициент
А 500 0,1
B 100 0,9
C 250 1,7
D 12 1,2
E 170 1,1
Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность – 15%.
Рассчитайте доходность портфеля и его β - коэффициент.
Можно ли на основании имеющихся данных рассчитать коэффициент риска портфеля? Если да, произведите расчеты и определите уровень риска инвестиционного портфеля?
