Советник R FACTOR с собственной системой динамического управления портфелем
После 4 лет разработки и почти 3 лет реальных положительных результатов мы наконец-то уверены, что поделимся нашей стратегией с сообществом MQL5. Для нас всегда было важно, чтобы стратегия приносила пользу создателю, прежде чем ею можно было поделиться. Skin In The Game важен для демонстрации веры в стратегию, а также для ее постоянного улучшения.
Любой, кто был на этом рынке какое-то время, безусловно, был там: вы разрабатываете или приобретаете стратегию, которая была тщательно протестирована с использованием методов надежности, случайности, анализа продвижения вперед и т. Д., Но именно тогда, когда она применяется к вашей Реальный счет начинает сталкиваться с трудным периодом, длительной просадкой, рынком, к которому он не был подготовлен. Это не может означать, что стратегия перестала работать, только то, что рынок в настоящий момент находится в сложном для стратегии цикле, однако это влияет на психологию любого человека, поскольку различные циклы рынка могут длиться месяцами или больше и Никому трудно пережить эти долгие периоды утраты. Между тем, другая стратегия или актив, не входящие в ваш портфель, в конечном итоге работают очень хорошо, что еще больше усугубляет ваш психологический ущерб из-за того, что вы выбрали неверную стратегию на данный момент.
Поэтому, предполагая, что рынок работает циклично и одни активы могут работать лучше или хуже других в течение этих циклов, мы разработали простую и очень эффективную стратегию для рынков во времена скопления и применили собственный алгоритм динамической балансировки портфеля, вдохновленный Келли. Управление критериями , которое автоматически увеличивает вес выигрышных пар, уменьшая при этом влияние убытков из-за проигрышных пар за период.
Следовательно, согласно разработанному алгоритму R-фактора, выигрышные пары растут в портфеле независимо, увеличивая вес и ответственность над глобальным портфелем , тем самым увеличивая потенциальную текущую и будущую прибыль, в то время как проигрышные пары имеют свою значимость и влияние на прибыль снижается . Это, конечно, имеет тенденцию к увеличению волатильности портфеля, однако достигаемая потенциальная прибыль делает уравнение более благоприятным для принятия больших рисков и, следовательно, большей прибыли.
После 4 лет разработки и почти 3 лет реальных положительных результатов мы наконец-то уверены, что поделимся нашей стратегией с сообществом MQL5. Для нас всегда было важно, чтобы стратегия приносила пользу создателю, прежде чем ею можно было поделиться. Skin In The Game важен для демонстрации веры в стратегию, а также для ее постоянного улучшения.
Любой, кто был на этом рынке какое-то время, безусловно, был там: вы разрабатываете или приобретаете стратегию, которая была тщательно протестирована с использованием методов надежности, случайности, анализа продвижения вперед и т. Д., Но именно тогда, когда она применяется к вашей Реальный счет начинает сталкиваться с трудным периодом, длительной просадкой, рынком, к которому он не был подготовлен. Это не может означать, что стратегия перестала работать, только то, что рынок в настоящий момент находится в сложном для стратегии цикле, однако это влияет на психологию любого человека, поскольку различные циклы рынка могут длиться месяцами или больше и Никому трудно пережить эти долгие периоды утраты. Между тем, другая стратегия или актив, не входящие в ваш портфель, в конечном итоге работают очень хорошо, что еще больше усугубляет ваш психологический ущерб из-за того, что вы выбрали неверную стратегию на данный момент.
Поэтому, предполагая, что рынок работает циклично и одни активы могут работать лучше или хуже других в течение этих циклов, мы разработали простую и очень эффективную стратегию для рынков во времена скопления и применили собственный алгоритм динамической балансировки портфеля, вдохновленный Келли. Управление критериями , которое автоматически увеличивает вес выигрышных пар, уменьшая при этом влияние убытков из-за проигрышных пар за период.
Следовательно, согласно разработанному алгоритму R-фактора, выигрышные пары растут в портфеле независимо, увеличивая вес и ответственность над глобальным портфелем , тем самым увеличивая потенциальную текущую и будущую прибыль, в то время как проигрышные пары имеют свою значимость и влияние на прибыль снижается . Это, конечно, имеет тенденцию к увеличению волатильности портфеля, однако достигаемая потенциальная прибыль делает уравнение более благоприятным для принятия больших рисков и, следовательно, большей прибыли.
