ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
ЗАДАНИЕ
Сформировать оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг; безрисковых эффективности, равной четырем, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 8 и 20 с рисками 4 и 10 соответственно.
Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale», и с какими ценными бумагами?
