Кейс задание
Описание ситуации:
На рынке действует компания Federal Grid Company of Unified Energy System PJSC, нужно провести оценку инвестиционной и финансовой деятельности организации на рынке ценных бумаг и провести полную оценку ее деятельности по различным направлениям работы.
Нужно провести анализ ее инвестиционного портфеля, принять решение об инвестировании на рынке ценных бумаг с учетом инвестиционной привлекательности, риска и доходности ценной бумаги, а так же провести моделирование тенденций с использованием метода скользящей средней.
В работе нужно провести анализ следующих показателей:
Анализ финансовых показателей;
Анализ CAPM модели;
Провести анализ коэффициентов;
Построить модели ожидаемой доходности и ковариационную модель;
Провести моделирование тенденций с использованием метода скользящей средней.
Работу можно выполнить на примере любой крупной компании.